Modèles prédictifs, détection de régimes et recherche empirique sur les marchés financiers.
A sign-aware, half-life-decayed contrarian overlay with walk-forward validation. We build a daily macroeconomic-surprise score for eight currency zones.
A Walk-Forward Evaluation of a Gaussian HMM. Model M2 fits a three-state Gaussian hidden Markov model to identify Risk-On, Neutral, and Risk-Off regimes.
A cross-sectional macro score for the G10 Major FX Pairs. Aggregates short-rate level, trade-balance change, policy-rate direction, and growth momentum into a dollar-neutral long/short.
Architecture et métriques du moteur de scoring macro-fondamental pour les devises du G7. Analyse de la valeur structurelle, de la dynamique cyclique et des régimes de risque.
Recherche sur la participation algorithmique et le market making sur Polymarket. Cadre théorique et application empirique.
Documentation technique du moteur de scoring macroéconomique. Architecture, méthodologie et validation du signal quantitatif d'Horacle Capital.