Rapports
L'historique complet de nos rapports et notes de recherche, du plus récent au plus ancien.
Revue hebdomadaire Actions & Matières Premières : le CAC 40 sous la pression du spread OAT-Bund, records historiques à Wall Street, Brent au-delà des 100 dollars et envolée de l'or.
Analyse Macroéconomique et Finance Quantitative : DXY au-delà de 102, taux américains à 5,30 %, modélisation de la prime de terme ACM et impact du risque budgétaire français sur l'euro. Perspectives CPI et ventes au détail.
Revue macroéconomique hebdomadaire : décélération marquée de l'emploi américain à 29 000, résurgence de l'inflation en zone euro à 3,8 %, tension de l'OAT 10 ans à 4,859 % et défense des 160 sur l'USD/JPY.
Analyse hebdomadaire des matières premières : cours du pétrole brut, crack spreads diesel records à 75 $, flambée du gaz TTF, squeeze sur le cuivre à 14 800 $ et arbitrage sur l'or.
Revue hebdomadaire du marché des changes : surperformance du dollar américain, spread OAT-Bund à 110 pb, resserrement historique de la BoJ et volatilité sur le G10.
Rapport macroéconomique hebdomadaire : choc pétrolier au Moyen-Orient, resserrement monétaire synchronisé, prime de terme obligataire et analyse cross-asset des devises du G10.
Rapport macroéconomique hebdomadaire du 14 au 21 septembre 2026 : choc pétrolier au-delà des 100$, prime de terme obligataire US, décision clé du FOMC et matrice Edge Finder G10.
Rapport hebdomadaire macro & forex du 31 août au 06 septembre 2026 : choc énergétique à Ormuz, sursaut du Yen et résilience de l'emploi américain.
Rapport hebdomadaire sur le marché des changes et les grandes zones monétaires.
Analyse des dynamiques de changes avant Jackson Hole, pivot de la Fed, sous-évaluation de l'EUR, et déviation massive de l'USD/JPY.
Analyse des marchés financiers avec un focus sur le ralentissement américain, l'intervention coordonnée pour le yen et les perspectives des banques centrales.
Analyse Macroéconomique : Bilan semestriel de l'Equity, impact de la géopolitique sur les matières premières et perspectives en Finance Quantitative.
La FED reste indécise, la BCE prudente. Analyse du Forex et des réunions des banques centrales, avec une intervention historique sur le JPY.
Rebond technique des indices US, publications de résultats (Tesla, Alphabet) et forte volatilité sur le pétrole et l'or suite aux tensions géopolitiques.
Analyse des dynamiques de marché face au regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et au recul inattendu de l'inflation américaine.
Le refus des États-Unis de prolonger l'accord pour seize années supplémentaires fait basculer le traité dans un régime de révisions annuelles.
A sign-aware, half-life-decayed contrarian overlay with walk-forward validation. We build a daily macroeconomic-surprise score for eight currency zones.
A Walk-Forward Evaluation of a Gaussian HMM. Model M2 fits a three-state Gaussian hidden Markov model to identify Risk-On, Neutral, and Risk-Off regimes.
A cross-sectional macro score for the G10 Major FX Pairs. Aggregates short-rate level, trade-balance change, policy-rate direction, and growth momentum into a dollar-neutral long/short.
Analyse macroéconomique, modèles quantitatifs, et ciblage de volatilité.
Rapport journalier : Calendrier économique, sentiment macro et répartition des allocations.
Analyse des performances de fin de semestre pour les actions et stabilisation des matières premières suite aux discussions géopolitiques.
Rapport journalier : Calendrier économique, sentiment macro, et faits marquants sur les marchés.
Analyse des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, des records historiques sur USD/JPY et des signaux mitigés sur l'emploi américain.
Rapport journalier : Calendrier économique, sentiment macro, et faits marquants sur les marchés.
Rapport journalier : Calendrier économique, sentiment macro, et faits marquants sur les marchés.
Rapport journalier : Calendrier économique, variations et faits marquants sur les marchés.
La semaine a démarré dans le rouge. Lundi 22 juin, le CAC 40 recule de 0,25%, à 8 400 points. Wall Street a suivi la même tendance, plombée par les craintes autour de la bulle de l'intelligence artificielle. Le Nasdaq a perdu 2,21% sur la semaine, à 25 587 points. Le Dow Jones, lui, est resté quasiment stable, à 51 667 points, porté par les secteurs défensifs.
Rapport journalier : Calendrier économique, variations de la session asiatique et faits marquants sur les marchés.
Analyse de la rotation vers les valeurs refuges, du regain de tension au Moyen-Orient et des risques d'intervention imminente sur USD/JPY.
Analyse des conséquences de l'accord sur le détroit d'Ormuz sur les marchés actions (Nvidia, SpaceX) et les matières premières (Pétrole, Or).
Analyse de la prochaine rupture matérielle de l'IA. Comment la lumière remplacera les électrons pour multiplier l'efficacité énergétique.
Analyse de la semaine : statu quo de la Fed, baisse du pétrole et choc politique au Royaume-Uni avec la démission de Keir Starmer.
Analyse Macro : Décryptage du choc NFP, de l'inflation persistante en Zone Euro et des prévisions de la Fed pour 2026.
Analyse Actions & Commodities : L'IPO record de SpaceX, le superchip RTX Spark de NVIDIA et le crash du Nasdaq face au choc de l'emploi US.
Note Macro Hebdomadaire : Analyse de la posture Hawkish globale, de la crise du Yen (JPY) et des tensions inflationnistes en Zone Euro.
Analyse hebdomadaire : Enjeux monétaires entre la Fed et la BCE, interventions sur le Yen (JPY) et ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni.
Architecture et métriques du moteur de scoring macro-fondamental pour les devises du G7. Analyse de la valeur structurelle, de la dynamique cyclique et des régimes de risque.
Analyse technique et fondamentale de la tension sur les rendements obligataires et de l'impact sur les portefeuilles multi-actifs.
Veille Stratégique : Étude des divergences Fed/BCE, résilience des marchés actions et réveil des matières premières (Commodities).
Persistance des tensions géopolitiques, rebond technique des indices actions et repositionnement institutionnel sur les marchés de taux.
Recherche sur la participation algorithmique et le market making sur Polymarket. Cadre théorique et application empirique.
Débrief de la semaine et prévisions. Focus sur les signaux de pause des banques centrales face à l'inflation persistante.
Convergence des pressions sur les spreads de crédit, le dollar et les marchés émergents. Point d'inflexion potentiel.
Documentation technique du moteur de scoring macroéconomique. Architecture, méthodologie et validation du signal quantitatif d'Horacle Capital.
Analyse des interactions entre politique monétaire coordonnée et disruptions sur les marchés de l'énergie.
Le retour des pressions inflationnistes via l'énergie contraint les banques centrales dans un corridor étroit.
L'arrivée de Kevin Warsh à la Fed interroge la trajectoire des taux dans un contexte d'emploi résilient.
Le forum de Davos et le retour de la volatilité coïncident avec une résurgence des pressions sur les taux japonais.
Inauguration et premières mesures. Impact sur les conditions financières mondiales et les flux de liquidités.
CPI résistant, appétit pour le risque toujours présent : analyse des tensions entre données fondamentales et sentiment de marché.
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