Model M1: Macro-Surprise Scoring for Major FX Pairs

5 min de lecture

A sign-aware, half-life-decayed contrarian overlay with walk-forward validation. We build a daily macroeconomic-surprise score for eight currency zones.

Preuve statistique : Out-of-Sample

Les chiffres ci-dessous sont hors échantillon (OOS), mesurés sur des données jamais vues par le modèle. Nous publions aussi ce qui ne fonctionne pas.

0.55

Sortino OOS — panier directionnel des 6 paires majeures

0.41

Sharpe OOS

0.55

Sortino OOS

6.7%

Drawdown max

Zones scorées

Signaux significatifs : IC out-of-sample (|t| > 2)

Paire	Horizon	IC OOS	t-stat	N obs.
GBP/USD	4 sem	+0.298	5.7	336
USD/JPY	4 sem	+0.127	2.3	336

Protocole de validation OOS 2020–2026 · walk-forward · score de surprise conscient du signe (surréaction → réversion à la moyenne).

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Dimensionnement, limites et régimes de défaillance

Mots-clés :

#FX #Macro #Quantitative #Scoring #M1

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Léo Lombardini

Trader, Économie & Quant

Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.

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