Preuve statistique — Out-of-Sample
Les chiffres ci-dessous sont hors échantillon (OOS), mesurés sur des données jamais vues par le modèle. Nous publions aussi ce qui ne fonctionne pas.
0.55
Sortino OOS — panier directionnel des 6 paires majeures
0.41
Sharpe OOS
0.55
Sortino OOS
6.7%
Drawdown max
8
Zones scorées
Signaux significatifs — IC out-of-sample (|t| > 2)
| Paire | Horizon | IC OOS | t-stat | N obs. |
|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 4 sem | +0.298 | 5.7 | 336 |
| USD/JPY | 4 sem | +0.127 | 2.3 | 336 |
Protocole de validation OOS 2020–2026 · walk-forward · score de surprise conscient du signe (surréaction → réversion à la moyenne).
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Léo Lombardini
Trader, Économie & Quant
Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.
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