Preuve statistique — Out-of-Sample
Les chiffres ci-dessous sont hors échantillon (OOS), mesurés sur des données jamais vues par le modèle. Nous publions aussi ce qui ne fonctionne pas.
1.75
Ratio d'information de Grinold — OOS 2020–2026
1.75
IR de Grinold
0.19
Sharpe OOS
0.27
Sortino OOS
9.3%
Drawdown max
Signaux significatifs — IC out-of-sample (|t| > 2)
| Paire | Horizon | IC OOS | t-stat | N obs. |
|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 63 j | +0.365 | 15.8 | 1 636 |
| GBP/USD | 21 j | +0.274 | 11.7 | 1 678 |
| NZD/USD | 63 j | +0.180 | 7.4 | 1 636 |
| AUD/USD | 21 j | +0.102 | 4.2 | 1 678 |
Protocole de validation Walk-forward ancré positif sur 80% des segments · validation croisée purgée 5-folds positive à 100% · portefeuille long/short neutre en dollars.
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Léo Lombardini
Trader, Économie & Quant
Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.
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