Preuve statistique — Out-of-Sample
Les chiffres ci-dessous sont hors échantillon (OOS), mesurés sur des données jamais vues par le modèle. Nous publions aussi ce qui ne fonctionne pas.
−15.4 pts
Réduction du drawdown max sur STOXX (35.5% → 20.1%)
0.62
Sharpe STOXX
vs 0.49 buy & hold
20.1%
Drawdown max STOXX
vs 35.5%
0.72
Sharpe S&P 500
vs 0.74 — pas d'edge
3
États du régime
Risk-On / Neutre / Risk-Off
Protocole de validation Walk-forward · HMM gaussien ré-ajusté à chaque date · overlay défensif validé sur actions hors-US, honnête sur l'absence d'edge S&P 500.
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Léo Lombardini
Trader, Économie & Quant
Passionné d'analyse des marchés et de modélisation statistique, Léo supervise l'allocation stratégique du portefeuille modèle et le développement des frameworks quantitatifs d'Horacle Capital, ainsi que la rédaction d'articles hebdomadaires.
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